西部利得中证500等权(midd-751,tek-072)重指数分级证券投资基金2

发布时间:2019-04-05 14:28 编辑:西极电力网

西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

西部利得中证500等权重指数分级证券投

资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:西部利得基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

送出日期:二〇一九年三月二十八日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 .................................................................................................................................2

1.1重要提示 ......................................................................................................................................2

1.2目录 ..............................................................................................................................................3

§2基金简介 ...............................................................................................................................................5

2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................5

2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..........................................................................................................8

2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................8

2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................8

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...........................................................................10

3.1主要会计数据和财务指标........................................................................................................10

3.2基金净值表现 ............................................................................................................................10

3.3其他指标 ....................................................................................................................................13

3.4过去三年基金的利润分配情况................................................................................................13

§4管理人报告 .........................................................................................................................................14

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................................................................14

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................14

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................15

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................16

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................17

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................17

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................19

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................19

§5托管人报告 .........................................................................................................................................20

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................20

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........20

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................20

§6审计报告 .............................................................................................................................................21

6.1审计报告基本信息....................................................................................................................21

6.2审计报告的基本内容................................................................................................................21

§7年度财务报表 .....................................................................................................................................24

7.1资产负债表 ................................................................................................................................24

7.2利润表 ........................................................................................................................................26

7.3所有者权益(基金净值)变动表............................................................................................27

7.4报表附注 ....................................................................................................................................29

§8投资组合报告 .....................................................................................................................................57

8.1期末基金资产组合情况............................................................................................................57

8.2期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................57

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................59

8.4报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................75

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................77

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................78

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细....................78

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................78

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................78

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................78

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................78

8.12投资组合报告附注..................................................................................................................79

§9基金份额持有人信息 .........................................................................................................................81

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................81

9.2期末上市基金前十名持有人....................................................................................................81

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................83

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................83

§10开放式基金份额变动 .....................................................................................................................84

§11重大事件揭示 ...................................................................................................................................85

11.1基金份额持有人大会决议......................................................................................................85

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................85

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................85

11.4基金投资策略的改变..............................................................................................................85

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................85

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................85

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................85

11.8其他重大事件 ..........................................................................................................................87

§12影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................88

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况......................................88

12.2影响投资者决策的其他重要信息..........................................................................................88

§13备查文件目录 ...................................................................................................................................89

13.1备查文件目录 ..........................................................................................................................89

13.2存放地点 ..................................................................................................................................89

13.3查阅方式 ..................................................................................................................................89

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金

基金简称 西部利得中证500等权重指数分级

场内简称 500等权

基金主代码 502000

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月15日

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 211,954,297.39份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 -

下属分级基金的基金简称 西部利得中证500 西部利得中证500等 西部利得中证500等

等权重指数分级A 权重指数分级B 权重指数分级

下属分级基金的场内简称 500等权A 500等权B 500等权

下属分级基金的交易代码 502001 502002 502000

报告期末下属分级基金份额 1,452,436.00份 1,452,436.00份 209,049,425.39份

总额

2.2基金产品说明

投资目标 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化

的风险管理手段,追求对中证500等权重指数的有效跟踪。力争

将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的

绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中

国经济的长期增长的成果,实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金主要采用完全复制法,按照在中证500等权重指数中的成

份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟跟踪中证500

等权重指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动

而进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,

或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来

影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致

无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管

理进行适当变通和调整,使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、资产配置策略

本基金管理人主要按照中证500等权重指数的成份股组成及其权

重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行

相应调整。本基金投资于中证500等权重指数成份股及备选成份

股的资产不低于基金资产净值的90%;现金以及到期日在1年以内

的政府债券不低于基金资产净值的5%。基金管理人将综合考虑股

票市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体

配置比例。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下,

管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,及时将股票配

置比例调整至合理水平。

2、股票投资策略

(1)股票组合构建原则

本基金通过复制指数的方法,根据中证500等权重指数成分股组

成及其基准权重构建股票投资组合。当预期成份股发生调整,成

份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对

本基金跟踪中证500等权重指数的效果可能带来影响时,基金管

理人将根据市场情况,采取合理措施控制基金的跟踪误差。

在特殊情况下,本基金将选择其他股票或股票组合对标的指数中

的股票加以适当替换,这些情况包括但不限于以下情形:

1)法律法规的限制;

2)标的指数成份股流动性严重不足,或因受股票停牌的限制等其

他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股;

3)本基金资产规模过大导致本基金持有某些股票比例过高;

4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大

的不利行政处罚或司法诉讼;

5)预期标的指数的成份股即将调整。

为了减小跟踪误差,本基金按照主营业务相近、市值相近、相关

性较高及β值相近等原则来选择替代股票。

(2)股票组合调整方法

本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,根据中证500等权

重指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行

调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例

限制、申购赎回变动情况、股票增发等因素的变化,对股票投资

组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与中证500等权重指

数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。

3、债券投资策略

本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金

融债等流动性好的债券。本基金对债券进行配置的原则是:安全

性与流动性优先,且兼顾收益性。

本基金在满足安全性与流动性的前提下,通过对国内外宏观经济

形势的把握和系统分析国内财政政策与货币市场政策等因素变化

对债券市场的影响,审慎研判债券市场风险收益特征的变化趋势,

采取自上而下的策略构造组合,进行个券选择。

业绩比较基准 95%×中证500等权重指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款

利率(税后)

风险收益特征 500等权份额为股票型指数份额,其预期风险大于货币市场基金、

债券型基金、混合型基金。

下属分级基金的风险收益 500等权A份额具有 500等权B份额具有 -

特征 低风险、收益相对稳 高风险、高预期收益

定的特征。 的特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

姓名 赵毅 张志永

信息披露负责人 联系电话 021-38572888 021-62677777-212004

电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn

客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95561

传真 021-38572750 021-62159217

中国(上海)自由贸易试验区

注册地址 杨高南路799号11层02、03 福州市湖东路154号

单元

上海市浦东新区陆家嘴世纪 上海市江宁路168号兴业大厦

办公地址

金融广场3号楼11楼 20楼

邮政编码 200127 200041

法定代表人 刘建武 高建平

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融

广场3号楼11楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 北京市长安街1号东方广场毕马威

通合伙) 大楼8层

上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广

注册登记机构 西部利得基金管理有限公司

场3号楼11楼

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -25,555,045.94 19,943,588.11 4,705,646.26

本期利润 -52,505,510.19 8,926,832.94 11,417,638.72

加权平均基金份额本期利润 -0.2405 0.0425 0.0939

本期加权平均净值利润率 -27.25% 4.20% 9.36%

本期基金份额净值增长率 -23.27% 4.30% -12.67%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 -178,749,581.26 -147,600,260.10 -161,972,061.14

期末可供分配基金份额利润 -0.8433 -0.6953 -0.8102

期末基金资产净值 158,506,026.32 216,102,511.80 200,068,567.71

期末基金份额净值 0.7478 1.0180 1.0010

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 -52.13% -37.61% -40.18%

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